Hauptforschungsbereiche des Instituts sind die Entwicklung effizienter quasi-Monte Carlo-Methoden zur numerischen Integration und numerischen Approximation von Funktionen und zur mathematischen Simulation in verschiedensten Anwendungsgebieten, vor allem im Bereich der Finanzmathematik.

Quasi-Monte Carlo-Methoden beruhen auf zum Teil hochdimensionalen Punktmengen und Punktfolgen mit besonderen Verteilungseigenschaften, die mit Hilfe zahlentheoretischer Algorithmen erzeugt und analysiert werden. Die effiziente Erzeugung und Analyse solcher Punktmengen, sowie die Analyse der resultierenden numerischen Algorithmen (Komplexitätstheorie) stehen im Mittelpunkt der Forschungsarbeit des Instituts.

Weitere Schwerpunkte sind:

• Entwicklung und Analyse stochastischer Methoden in der Finanzmathematik
• Effizienter Einsatz von (quasi-) Monte Carlo-Methoden in der Finanzmathematik
• Analyse derivativer Finanzprodukte und Handelsstrategien

G. Larcher und F. Pillichshammer waren Sprecher und Co-Sprecher des FWF-Spezialforschungsbereichs "Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen", die Projektlaufzeit war von Februar 2014 bis Januar 2023.