Das Institut beteiligt sich intensiv bei der Betreuung von Abschlussarbeiten der folgenden Studien:

• Bakkalaureatsstudium Technische Mathematik
• Masterstudium Technische Mathematik
• Doktoratsstudium Technische Mathematik
• Lehramtsstudium Mathematik

Im Folgenden werden die im Verlauf der letzten Jahre betreuten Abschlussarbeiten aufgelistet:

Dissertationen

• Lisa Kaltenböck: On distribution properties of sequences in the unit cube (2020). Betreuung Gerhard Larcher
• Mario Neumüller: Two Contemporary Issues in Number Theory: Sequences with Low Star Discrepancy and the Asymptotic Behaviour of the Sudler Product (2019). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Ida Aichinger: Vacuum Simulations in High Energy Accelerators and Distribution Properties of Continuous and Discrete Particle Motions (2017). Betreuung Gerhard Larcher
• Florian Puchhammer: Discrepancy estimates for point sets and sequences (2017). Betreuung Gerhard Larcher
• Ralph Kritzinger: Point sets and sequences with the optimal order of Lp discrepancy (2017). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Michaela Szölgyenyi: Dividend Maximization in Hidden Markov Models and Analysis of Associated Stochastic Differential Equations (2015). Betreuung Gunther Leobacher und Stefan Thonhauser
• Christian Irrgeher: Tractability of integration with respect to the Gaussian measure in weighted Hilbert spaces (2014). Betreuung Gunther Leobacher
• Heidrun Zellinger: Quasi Monte Carlo Sequences Relations to Weighted Sums of Digits and Application in Finance (2012). Betreuung Gerhard Larcher und Gunther Leobacher
• Andreas Eichler: Modeling, Pricing and Calibration of Financial Derivatives Securitizing Credit- and Catastrophe Risk (2012). Betreuung Gunther Leobacher
• Julia Greslehner: Distribution Properties of Digital Point Sets: Discrepancy of Higher Rank Polynominal Lattice Point Sets and the b-adic Diaphony of Digital Sequences (2011). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Florian Hauer: Analyse und Backtesting von Hedge-Fondsstrategien auf dem Eurostoxx-Markt (2010). Betreuung Gerhard Larcher
• Philip Ngare: Indifference Pricing and Hedging for Insurance and Weather Derivatives (2010). Betreuung Gerhard Larcher gemeinsam mit Gunther Leobacher
• Roswitha Hofer: Properties of Generalized Sum-of-Digits Functions and the Distribution of Digital Sequences (2009). Durchgeführt mit einem DOC-FFORTE Stipendium der ÖAW. Betreuung Gerhard Larcher
• Anastasia Winkler: Architecture and Optimal Stochastic Control of Retrial Queuing Systems (2009). Gerhard Larcher als 2. Betreuer
• Gerhild Gabath: Analyse von Preisentwicklungen in derivativen und strukturierten Aluminiummärkten und darauf basierenden Handelsstrategien (2008). Ausgezeichnet mit dem Ludwig-Scharinger-Preis. Betreuung Gerhard Larcher
• Lucia Del Chicca: On the Individual Expectation of Non-Average Investors (2007). Ausgezeichnet mit dem Ludwig-Scharinger-Preis. Betreuung Gerhard Larcher
• Wolfgang Putschögl: Portfolio Optimization under Partial Information (2007). Ausgezeichnet mit dem Ludwig-Scharinger-Preis. Betreuung Gerhard Larcher
• Markus Hahn: Markov-Chain Monte Carlo Calibration of Continuous Time Stock Models with Regime Switching and Stochastic Volatility (2006). Ausgezeichnet mit dem Ludwig-Scharinger-Preis. Betreuung Gerhard Larcher
• Peter Kritzer: Discrepancy estimates for two-dimensional nets and sequences (2004). Friedrich Pillichshammer als Zweitbetreuer
• Josef Weichbold: Optimal Stochastic Scheduling (2004). Gerhard Larcher als 2. Betreuer
• Bernhard Burgstaller: Doob-Meyer Decompositions of Hilbert-Space Valued Functions and Annihilated Subspaces in C(K) (2003). Betreuung Gerhard Larcher gemeinsam mit Gunther Leobacher
• Martin Predota: The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo Methods (2002). Betreuung Gerhard Larcher
• Gunther Leobacher: Optimization Problems in Hedging with Short-Term Contracts (2001). Betreuung Gerhard Larcher

Diplomarbeiten

• Alexander Brunhuemer: Computer-Supported Testing of Option Strategies (2020). Betreuung Gerhard Larcher.
• Samuel Höller: Assessment and Fair Pricing of Interest Derivates in Continuous Time (2019). Betreuung Gerhard Larcher.
• Andrea Rob: Put-Write Strategies with varying entry-dates (2018). Betreuung Gerhard Larcher.
• Roman Kurz: $n\alpha$-Sequences in QMC Theory (2018). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Andreas Thoma: Tractability Properties of High-Dimensional Integration and Star Discrepancy (2018). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Lisa Kaltenböck: On the Lower Bound of the Discrepancy of (t, m, s)-Nets (2017). Betreuung Gerhard Larcher
• Wolfgang Stockinger: Lower bounds for the discrepancy of the Halton Sequence (2017). Betreuung Gerhard Larcher
• Ina Eibelhuber: Korrelationsmodellierung mittels GARCH (2017). Betreuung Gerhard Larcher
• Sarah Starlinger: Der Gregorianische Kalender und die Gauß'sche Osterformel (2017). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Daniela Eisenköck: Das Black-Scholes Modell (2016). Betreuung Gunther Leobacher
• Sabrina Bogensberger: Volumen von konvexen Mengen und der Gitterpunktsatz von Hermann Minkowski (2016). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• David Miniberger: Ein Vergleich von Kettenbrüchen und dezimalen Entwicklungen (2016). Betreuung Gerhard Larcher
• Dominik Kneißl: Der Beweis des Primzahlsatzes mit Mitteln aus der Funktionentheorie (2015). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Manuel Stadler: Optionsbewertung in Levymodellen (2015). Betreuung Gunther Leobacher
• Ida Aichinger: Value at Risk (2014). Betreuung Gerhard Larcher
• Sabine Schwandegger: Quasi-Monte Carlo Methods and Monte Carlo Methods in the Valuation of Swaps (2014). Betreuung Gerhard Larcher
• Richard Werner Hofer: Konstruktionen von Polynomgittern mit kleiner Stern Diskrepanz (2014). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Gerlinde Hannesschläger: Zeitreihenanalyse und Modellierung von Finanzrisiken (2014). Betreuung Gunther Leobacher
• Andrea Duringer: Lattice point sets and their application to numerical integration (2013). Betreuung Peter Kritzer
• Ralph Kritzinger: Moments of the sum-of-digits function, in particular the mean and the variance, and its distribution in residue classes (2013). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Florian Puchhammer: Quasi-Monte Carlo integration of generalized Walsh series based on digital nets and polynomial lattices (2013). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Harald Hinterleitner: Levy Processes for Pricing European Options (2012). Betreuung Gunther Leobacher
• Florian Dall: Hedging von Optionsstrategien mit Hilfe von Futures (2011). Betreuung Gerhard Larcher
• Manuel Kainmüller: Beschreibung von Optionsstrategien mit Analyse der impliziten Volatilität (2011). Betreuung Gerhard Larcher
• Christina Stadlmayr: Statistische Analyse saisonaler Effekte in Aktien- und Rohstoff-Kursen (2011). Betreuung Gerhard Larcher
• Roland Schmid: Empirische Analyse auf Handelsstrategien basierend auf der Portfolioselektionstheorie von Markowitz (2011). Betreuung Gerhard Larcher
• Michaela Szölgyenyi: Performance Analysis of Certain Put-Write Strategies with Different Methods (2011). Betreuung Gerhard Larcher
• Christian Irrgeher: A Markov-modulated Financial Market Model for Pricing Options (2010). Betreuung Gerhard Larcher gemeinsam mit Gunther Leobacher
• Robert Burger: Untersuchungen zur Diskrepanz von Van der Corput-Halton-Folgen (2010). Betreuung Gerhard Larcher
• Stefan Steinerberger: On several problems regarding extremal aspects of uniform distribution and related topics (2010). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Julia Greslehner: Tractability der Stern-Diskrepanz (2009). Betreuung Friedrich Pillichshammer
• Victoria Gadermayer: Analyse von Options-Handelsstrategien mit reduziertem Volatilitätsrisiko (2009). Ausgezeichnet mit dem Ludwig-Scharinger-Peis. Betreuung Gerhard Larcher
• Natalija Ramzina: Valuation of Barrier Options by Simulation (2009). Betreuung Gerhard Larcher
• Daniele Guternigg: Optimal Stopping (2008). Betreuung Gerhard Larcher
• Anna Rieger: Analyse von maximalen Differenzen simulierter geometrischer Brown'scher Bewegungen und drauf basierender "Buy-the-Best"-Handelsstrategien (2008). Betreuung Gerhard Larcher
• Andreas Eichler: Modelle zur Bewertung von Tranchen korrelierter Kreditrisikoprodukte (2008). Betreuung Gerhard Larcher gemeinsam mit Gunther Leobacher
• Heidrun Jentsch: Verwendung von Monte-Carlo-Simulation zur Bewertung von tranchiertem Kreditrisiko (2008). Betreuung Gerhard Larcher gemeinsam mit Gunther Leobacher
• Werner Eglseer: Statisches Hedging Portfolio einer arithmetischen asiatischen Call-Option (2007). Betreuung Gerhard Larcher
• Kerstin Schmidhammer: Kalibrierung von Volatilitäten für die Anlayse von Optionshandelsstrategien (2007). Betreuung Gerhard Larcher
• Oliver Fränzl: Optimale Strategien auf Optionsmärkten (2006). Betreuung Gerhard Larcher
• Roswitha Hofer: Eigenschaften gewichteter Quersummen natürlicher Zahlen - insbesondere eine Analyse des mittleren Wachstums (2006). Betreuung Gerhard Larcher
• Kerstin Pöttinger: Analyse und Optimierung von Optionshandelsstrategien (2006). Betreuung Gerhard Larcher
• Martin Kusen: Performancetests für Optionshandelsstrategien (2006). Betreuung Gerhard Larcher
• Stephanie Schütt: Modelle der stochastischen Finanzmathematik sowie deren Simulation (2006). Betreuung Gerhard Larcher
• Sophie Brandl: Event-driven Stragegies: Eine statistische Bestandsaufnahme (2005). Betreuung Gerhard Larcher
• Bernhard Meingassner: Kritische Analyse und programmtechnische Umsetzung von Relative-Strenght-Strategien (2005). Betreuung Gerhard Larcher
• Sabine Rabl: Der Hurst-Koeffizient als Trendanalyse-Tool (2005). Betreuung Gerhard Larcher
• Gerhild Gabath: Integration von Nachhaltigkeitsbedingungen in das Portfolioselektionsmodell von Markowitz (2005). Ausgezeichnet mit dem Ludwig-Scharinger-Preis. Betreuung Gerhard Larcher
• Kurt Pichler: Analyse von Fixed Income Handelsstrategien (2005). Betreuung Gerhard Larcher
• Armin Stainko: Der exponentielle gleitende Durchschnitt als Handelsindikator (2004). Betreuung Gerhard Larcher
• Florian Hauer: Convertible Arbitrage: Kritische Analyse einer Hedge-Fonds-Strategie (2004). Ausgezeichnet mit dem Ludwig-Scharinger-Preis. Betreuung Gerhard Larcher
• Wolfgang Putschögl: Optimal Investment and Consumption with Transaction Costs (2004). Betreuung Gerhard Larcher
• Dieter Böhm: Credit Risk+ - Implementierung eines Basel II - gerechten Kreditrisikomodells (2004). Betreuung Gerhard Larcher
• Susanne Meier: Mathematische Methoden zur Analyse von Trendverhalten in Aktienkursen (2003). Betreuung Gerhard Larcher
• Magdalena Schauer: Normalität bei Kettenbruchentwicklungen (2003). Betreuung Gerhard Larcher
• Markus Hahn: Options Pricing under Transaction costs (2003). Betreuung Gerhard Larcher