Diplomstudium Mathematik, TU Kaiserslautern
Doktoratsstudium in Mathematik, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik und TU Kaiserslautern
Habilitation, TU Kaiserslautern
Hilfswissenschaftler mit Vordiplom, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Kaiserslautern
Hilfswissenschaftler mit Diplom, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Kaiserslautern
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Kaiserslautern
W3-Vertretungsprofessur für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Stochastik, Arbeitsgruppe: Stochastische Prozesse in der Finanz-, Versicherungsmathematik und Technik
TU Kaiserslautern:
seit 02/18 : akademischer Rat auf Zeit
07/16-01/18: wissenschaftlicher Mitarbeiter auf Landesstelle
07/14-06/16: Post-Doc im Graduiertenkolleg 1932
01/14-06/14: Post-Doc im Projekt ”Robust Risk Estimation”
PostDoc, Karl-Franzens-Universität Graz
Laufbahnprofessur Versicherungsmathematik und Mathematische Modellierung in den Wirtschaftswissenschaften, JKU Linz
Projekt Robust Risk Estimation II: Multivariate and Dynamic Extreme Events with Possibly Misspecified Models,
Fortsetzung des Projekts Robust Risk Estimation von 07/11-03/15
Graduiertenkolleg 1932 (1. Phase), Stochastic Models for Innovations in the Engineering Sciences,
Eigene Rolle: Asscociated Investigator (07/2014-09/2018) sowie mitverantwortlicher Forschungsleiter im Projekt P2: Stochastic models for system-on-chip design and Monte Carlo hardware acceleration (07/2014-06/2016)
Wissenschaftlicher Berater, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Abteilung Finanzmathematik, Kaiserslautern.
Graduiertenkolleg 1932 (2. Phase), Stochastic Models for Innovations in the Engineering Sciences,
Eigene Rolle: Asscociated Investigator
Sonderforschungsbereich "Quasi Monte Carlo Methods" des FWF. Eigene Rolle: Associated Investigator.
VO und UE Stochastische Prozesse
PS und VL Mathematische Modelle in den Wirtschaftswissenschaften
VL und UE Spezialvorlesung Mathematische Modelle in den Wirtschaftswissenschaften
VO und UE Stochastische Differentialgleichungen
SE Mathematische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften
VL Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
VO und UE Non-Life Insurance Mathematics
VO Life Insurance Mathematics
SE Monte-Carlo Methods in Financial and Actuarial Mathematics
Probability Concepts for Financial Markets, Vorkurs im Masterstudiengang Finanz- und Versicherungsmathematik
SE Optimal Investment
VO Stetige Finanzmathematik
SE Monte-Carlo-Methoden
VO Extremwerttheorie
SE Continuous-Time Contract Theory (zusammen mit Prof. Frank Seifried)
Fachpraktikum, Modellierung und Optionsbewertung mit Binomialbäumen
Betreuung im Lernzentrum, TU Kaiserslautern
Fachpraktikum, Stresstests für das Liquiditätsrisiko von Investmentfonds
Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für herausragende Leistungen im Fach Physik in der Abiturprüfung
Preis des Schulvereins für herausragende Leistungen beim Abitur
Doktorandenstipendium der Fraunhofer Gesellschaft
e-fellows.net Stipendium